Agent skill · aaaaqwq
bb-scalper
BB 双向套利策略：加密合约 10x 杠杆布林带均值回归。布林带收窄=横盘→在下轨买、上轨卖；三重过滤器(1h趋势/RSI/BB甜区)确认碗平放，轨对轨止盈(RR 2:1~4:1)。含实时WebSocket模拟盘(paper)、历史回测(simulate/backtest_daily)、币安永续实盘CLI(trade_exec)。触发：'bb套利'、'布林带'、'bollinger'、'横盘策略'、'NEAR'、'回测'、'模拟盘'、'paper trading'。
What it needs
About 5k tokens when loaded.
What this skill does
🎯 BB 双向套利策略 — 完整策略文档 版本: v2.0 三重过滤 更新: 2026-08-11 定位: 加密合约 10x 杠杆双向套利 Skill 适配币种: USDT 永续合约（主流优先） --- 零、一句话说清楚 布林带收窄 = 横盘震荡 → 在下轨买、上轨卖；在上轨卖、下轨买。 不赌方向，只吃区间振荡的统计优势。 --- 一、策略直觉：硬币在碗里滚 想象一个碗——左边是下轨、右边是上轨。硬币在里面滚来滚去： 做多逻辑：硬币滚到碗左边（%B < 0.15）→ 大概率弹回去 → 买入，等它滚到右边再卖 做空逻辑：硬币滚到碗右边（%B > 0.85）→ 大概率弹回去 → 卖出，等它滚到左边再买 但市场的碗会变形——有时变窄（没空间赚）、有时倾斜（趋势中不能做）。所以需要三重过滤器确认碗是稳定平的。 --- 二、核心数学：为什么「轨对轨」是唯一解 ❌ 错误方案：止盈放中轨（我们踩的第一个坑） 扫了 20 个币，15 个在震荡，RR 没一个超过 1.1。 数学死结，不是参数问题。 ✅ 正确方案：轨对轨（解法一） 一句话：止盈必须放到对侧轨道——吃整个区间，而不是只吃到中轨。 --- 三、三重过滤器（v2.0 核心） 🔴 过滤器一：趋势过滤 检查：1h K 线的布林带中轨斜率 为什么：碗底在下陷 → 硬币碰到底不会弹 → 假突破扫止损。趋势过滤就是确认碗是平放的。 实际效果：刚才扫码，ETH/SOL/BTC/INJ 四个币做空信号全被「1h 中轨上行」拦下——这些恰好是 v1.0 里连续止损 6-8 根的元凶。 --- 🟡 过滤器二：RSI 确认 检查：价格是否已经超买/超卖 直觉：下轨 + RSI 70 = 趋势刚启动、还会继续跌，买就是接飞刀。 --- 🟢 过滤器三：BB 甜区 检查：布林带宽度是否合适 各币宽度速查： 宽度 币种例子 判断 ------ --------- ------ 0.71% XRP ❌ 太窄 0.87% BTC ⚠️ 刚够线 0.88% AVAX ✅ 甜区 1.13% NEAR ✅ 甜区中心 2.75% ATOM ❌ 太宽 47.5% TUT ❌ 崩溃行情 --- 四、动态宽度适配（🎯 进阶） 当前固定甜区 0.8-2.5%。但能否根据 BB 宽度动态调整而非一刀切？ 分析 RR 数字看上去更好看，但物理上不成立： 1. 宽度越大 → 越不是真横盘。3% 宽度的振荡区间，价格从下轨走到上轨需要更多时间 → 中途转向概率大增 → 实际胜率暴跌 2. 止损距离变大。0.15% × 3% = 更大的绝对止损 → 单笔亏损变大 → 连续止损的杀伤力更大 3. 市场在 2-3% 宽度时通常不是 RANGING，是 TRENDING 的早期阶段——RSI 已经给出方向，趋势过滤大概率拒掉 结论 BB 宽度 状态 策略结论 --------- ------ --------- < 0.8% 太窄 不做。等待 BB 张口。 0.8-1.5% 最优 NEAR 级别，标准策略 1.5-2.5% 可做 接受更低胜率（~25-30%），但 RR 更高 2.5-4% 观望 等收窄到 2.5% 以下再入场 > 4% 不做 波动行情，非套利模式 建议：当前 v2.0 的 0.8-2.5% 甜区是最优的——已经覆盖了最稳定的横盘区间。拓宽到 3-4% 会引入大量假信号，反而降低净收益。先在小范围验证，数据说话。 --- 五、回测数据 表现汇总 币种 回测期 信号 胜率 均盈 均亏 累计 PnL ------ -------- ------ ------ ------ ------ ----------- NEAR 168h 31 35% +13.2% -2.5% +95.4% DOGE 72h 9 44% +7.8% -2.5% +18.6% INJ 72h 13 23% +11.3% -2.5% +9.0% TUTUSDT 反例 指标 TUTUSDT NEARUSDT ------ --------- ---------- BB 宽度 47.5% 1.13% 信号数 100 31 胜率 1% 35% 本金 $100 $-69（穿仓） +$95 死因 宽度超大 + 单边下跌 = 被 BB 伪信号反复止损 --- 六、交易参数表 参数 值 说明 ------ ----- ------ BB 周期 20 20 根 K 线 BB 标准差 2.0 2σ 布林带 入场触发 %B < 0.15 (做多) / > 0.85 (做空) 价格逼近轨道 止盈 对侧轨道（轨对轨） 2σ 空间 止损 入场轨外 0.15% 紧止损 杠杆 10x 固定 单笔风险 2% of 本金 最大仓位 $100 名义价值 SL 冷却 连续止损后 3 根 K 线 …
How to use it
Reference it in AdaL, Claude Code, Cursor or any coding agent — nothing to install:
@skills aaaaqwq/bb-scalper